PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCO.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCO.L с RICI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.76%/yr vs 10.59%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCO.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENCO.L торгуется в USD, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENCO.L показывает доходность 20.59%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 23.11%.

ENCO.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.59%
1 год
24.66%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

RICI.L

1 день
0.44%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
20.09%
С начала года
23.11%
1 год
26.97%
3 года*
10.59%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCO.L и RICI.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		20.59%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		23.11%6.66%4.54%-5.97%16.66%9.69%

Correlation

The correlation between ENCO.L and RICI.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between ENCO.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с XFRM.LRICI.L с COMX.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L

Доходность на риск

ENCO.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCO.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCO.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.32

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.80

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.65

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

5.42

+0.91

ENCO.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCO.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RICI.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCO.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCO.L и RICI.L

Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, примерно равная максимальной просадке RICI.L в -25.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCO.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-25.22%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-15.94%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-15.94%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-13.13%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-11.14%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.88%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCO.L и RICI.L

Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 3.93%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCO.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.04%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

18.29%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

20.03%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.15%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.53%

-2.30%

Сравнение комиссий ENCO.L и RICI.L

ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCO.L и RICI.L

Ни ENCO.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCO.L and RICI.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: L&G and China Post Global. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор