Сравнение ENCO.L с CMOP.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index while CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.76%/yr vs 12.55%/yr for CMOP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и CMOP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCO.L показывает доходность 20.59%, а CMOP.L немного выше – 21.02%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMOP.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 17.51%
- С начала года
- 21.02%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCO.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.59% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 21.02% | 16.40% | 4.25% | -8.12% | 14.71% | 3.90% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and CMOP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between ENCO.L and CMOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
CMOP.L
Сравнение ENCO.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.09 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 6.56 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и CMOP.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -44.75% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -14.47% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -23.45% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -8.16% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -19.59% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.61% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и CMOP.L
Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 3.93%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.86% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 16.13% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 17.97% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.63% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 19.25% | -2.02% |
Сравнение комиссий ENCO.L и CMOP.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и CMOP.L
Ни ENCO.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and CMOP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.19% for CMOP.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор