Сравнение ENCL.TO с EQCC.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and EQCC.TO (Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X, while EQCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 52.50% vs 28.46% for EQCC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.65%/yr for EQCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и EQCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у EQCC.TO с доходностью 12.84%.
ENCL.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 36.58%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQCC.TO
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и EQCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 36.58% | 14.97% | 1.88% |
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 12.84% | 13.50% | 11.68% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and EQCC.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2024 г. | 0.06 |
The correlation between ENCL.TO and EQCC.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. EQCC.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
EQCC.TO
Сравнение ENCL.TO c EQCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCL.TO | EQCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.58 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 3.96 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | 15.65 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCL.TO | EQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 2.51 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и EQCC.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки EQCC.TO в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и EQCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | EQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -15.94% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -7.32% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.73% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.85% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и EQCC.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | EQCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.07% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 9.27% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 11.56% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 13.94% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 13.94% | +6.21% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и EQCC.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии EQCC.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и EQCC.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности EQCC.TO в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.35% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 8.68% | 9.43% | 5.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and EQCC.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ENCL.TO is categorized as Oil & Gas, while EQCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.65% for EQCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и EQCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор