Сравнение ENCG.L с WCOG.L
ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 13.10%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCG.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%.
ENCG.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам ENCG.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.41% | 0.89% | 5.39% | -7.83% | 38.17% | 13.94% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 8.32% |
Correlation
The correlation between ENCG.L and WCOG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between ENCG.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCG.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
ENCG.L
WCOG.L
Сравнение ENCG.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCG.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 6.62 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 16.47 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.52 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ENCG.L и WCOG.L
Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -27.05% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -6.82% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -13.63% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.73% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -10.98% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.75% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCG.L и WCOG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеют волатильность 6.29% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCG.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.08% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 15.70% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.93% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.33% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 14.02% | +4.10% |
Сравнение комиссий ENCG.L и WCOG.L
ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCG.L и WCOG.L
ENCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ENCG.L and WCOG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ENCG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор