Сравнение ENCG.L с LDUK.L
ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 16.70%/yr for LDUK.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for LDUK.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCG.L и LDUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у LDUK.L с доходностью 3.01%.
ENCG.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUK.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCG.L и LDUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.41% | 0.89% | 5.39% | -7.83% | 38.17% | 13.94% |
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 3.01% | 22.62% | 16.13% | 8.22% | -3.33% | 5.09% |
Correlation
The correlation between ENCG.L and LDUK.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between ENCG.L and LDUK.L has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов ENCG.L и LDUK.L
Секторы
ENCG.L
LDUK.L
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
ENCG.L
-
LDUK.L
Коммуникационные услуги
ENCG.L
-
LDUK.L
Потребительский циклический сектор
ENCG.L
-
LDUK.L
Потребительский защитный сектор
ENCG.L
-
LDUK.L
Энергетика
ENCG.L
-
LDUK.L
-
Финансовые услуги
ENCG.L
-
LDUK.L
Здравоохранение
ENCG.L
-
LDUK.L
-
Промышленность
ENCG.L
-
LDUK.L
Технологии
ENCG.L
-
LDUK.L
Коммунальные услуги
ENCG.L
-
LDUK.L
Недвижимость
ENCG.L
LDUK.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCG.L vs. LDUK.L — Ранг доходности на риск
ENCG.L
LDUK.L
Сравнение ENCG.L c LDUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCG.L | LDUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.11 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 4.06 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCG.L | LDUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.87 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ENCG.L и LDUK.L
Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что больше максимальной просадки LDUK.L в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и LDUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCG.L | LDUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -17.13% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -11.51% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -13.46% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.80% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -3.66% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.15% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCG.L и LDUK.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCG.L | LDUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.63% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 12.32% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 14.67% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.61% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.64% | +2.48% |
Сравнение комиссий ENCG.L и LDUK.L
ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LDUK.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCG.L и LDUK.L
ENCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 4.79% | 4.87% | 4.43% | 5.14% | 5.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
ENCG.L and LDUK.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDUK.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDUK.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.
ENCG.L is categorized as Commodities, while LDUK.L is Europe Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.25% for LDUK.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и LDUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор