PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 12.42%/yr for CMOP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCG.L показывает доходность 24.41%, а CMOP.L немного выше – 24.84%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.74%
С начала года
24.84%
6 месяцев
23.47%
1 год
38.91%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и CMOP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%7.06%

Correlation

The correlation between ENCG.L and CMOP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between ENCG.L and CMOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и CMOP.L

Секторы
ENCG.L
CMOP.L

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

-3.5%
5.8%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

CMOP.L
35.8%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

CMOP.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

CMOP.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

CMOP.L
9.7%

Энергетика

ENCG.L

-

CMOP.L

-

Финансовые услуги

ENCG.L

-

CMOP.L
17.8%

Здравоохранение

ENCG.L

-

CMOP.L

-

Промышленность

ENCG.L

-

CMOP.L

-

Технологии

ENCG.L

-

CMOP.L
5.6%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

CMOP.L

-

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
CMOP.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

ENCG.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.10

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.58

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.07

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

11.63

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.43

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и CMOP.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-28.78%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.63%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-14.89%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.98%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-12.18%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.34%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и CMOP.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеют волатильность 6.29% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

16.17%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.42%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.59%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

15.15%

+2.97%

Сравнение комиссий ENCG.L и CMOP.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и CMOP.L

Ни ENCG.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ENCG.L and CMOP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор