Сравнение ENCC.TO с HPYM.TO
ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, ENCC.TO returned 44.04% vs 2.32% for HPYM.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCC.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCC.TO показывает доходность 30.00%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCC.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.95% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between ENCC.TO and HPYM.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCC.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
ENCC.TO
HPYM.TO
Сравнение ENCC.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCC.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 0.61 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 1.70 | +16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 0.52 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.38 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ENCC.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -6.19% | -83.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -3.85% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.56% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.81% | -1.94% | -37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.37% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCC.TO и HPYM.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.01% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 3.28% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 4.53% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 5.60% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 5.60% | +23.44% |
Сравнение комиссий ENCC.TO и HPYM.TO
ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCC.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCC.TO and HPYM.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
ENCC.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор