PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с DXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCC.TO с DXQ.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ENCC.TO returned 21.68%/yr vs 17.51%/yr for DXQ.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.72%/yr for DXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и DXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у DXQ.TO с доходностью 7.63%.

ENCC.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
-4.63%
С начала года
22.25%
6 месяцев
23.63%
1 год
33.26%
3 года*
21.68%
5 лет*
22.97%
10 лет*
8.12%

DXQ.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.61%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.76%
1 год
17.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и DXQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		22.25%13.13%17.39%5.72%-0.38%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.63%12.99%21.07%20.08%3.57%

Correlation

The correlation between ENCC.TO and DXQ.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.16

The correlation between ENCC.TO and DXQ.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO
Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с YCST.NEODXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с HHIS.TODXQ.TO с CRCY.TODXQ.TO с BKCL.TO

Доходность на риск

ENCC.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCC.TODXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.84

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.61

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.35

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

9.30

+3.58

ENCC.TO vs. DXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQ.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и DXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и DXQ.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и DXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCC.TODXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.29%

-15.54%

-77.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-5.11%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-15.54%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-1.63%

-27.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-1.26%

-54.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.84%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и DXQ.TO

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCC.TODXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.10%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

7.56%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

9.36%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

10.93%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

10.93%

+18.09%

Сравнение комиссий ENCC.TO и DXQ.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DXQ.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и DXQ.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности DXQ.TO в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.71%7.45%5.74%6.54%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.71%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.11%8.37%6.93%4.34%3.03%

Часто задаваемые вопросы

ENCC.TO and DXQ.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXQ.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXQ.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

They also come from different issuers: Global X and Dynamic. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.72% for DXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и DXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор