PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCC.TO с BANK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

ENCC.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		21.92%13.13%17.39%5.72%17.45%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-2.91%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью -2.91%.

ENCC.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
7.40%
С начала года
21.92%
6 месяцев
23.18%
1 год
30.35%
3 года*
21.01%
5 лет*
27.08%
10 лет*
9.18%

BANK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
36.24%
3 года*
24.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий ENCC.TO и BANK.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

ENCC.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.68

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.35

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.53

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

14.43

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.68

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.79

-0.79

Корреляция

Корреляция между ENCC.TO и BANK.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности BANK.TO в 14.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		10.46%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.81%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и BANK.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCC.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-29.03%

-60.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-10.61%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-7.32%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-9.16%

-31.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.60%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 3.50%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCC.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.87%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.35%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

13.60%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.64%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

15.64%

+13.41%