PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) is Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, ENB.TO returned 30.27% vs 42.35% for QMAX.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью 20.31%.

ENB.TO

1 день
1.61%
1 месяц
6.63%
С начала года
23.18%
6 месяцев
20.29%
1 год
30.27%
3 года*
23.91%
5 лет*
18.13%
10 лет*
10.48%

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.18%14.10%37.18%9.86%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%

Correlation

The correlation between ENB.TO and QMAX.TO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

-0.10

The correlation between ENB.TO and QMAX.TO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

ENB.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENB.TOQMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.07

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.75

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.86

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

5.08

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAX.TO равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENB.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.54

-0.93

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и QMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-26.77%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-22.86%

+13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.43%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-5.24%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

8.37%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.88%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.68%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

16.41%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

20.57%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

23.66%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

23.66%

-1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности QMAX.TO в 9.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.85%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and QMAX.TO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и QMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор