PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENB.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, ENB.TO returned 24.24%/yr vs 21.86%/yr for HYLD.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью 13.98%.

ENB.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
23.26%
С начала года
22.32%
1 год
35.46%
3 года*
24.24%
5 лет*
17.25%
10 лет*
10.61%
Всё время*
13.76%

HYLD.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-1.42%
6 месяцев
15.07%
С начала года
13.98%
1 год
29.75%
3 года*
21.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ENB.TO
Enbridge Inc.		22.32%14.09%37.18%-3.28%2.39%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.98%22.14%25.39%19.01%-18.00%

Correlation

The correlation between ENB.TO and HYLD.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.22

The correlation between ENB.TO and HYLD.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

ENB.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.79

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.46

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.49

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

10.52

-0.50

ENB.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-31.38%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.01%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-21.83%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.23%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.69%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.84%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и HYLD.TO

Enbridge Inc. (ENB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.54%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.92%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.74%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

19.28%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.28%

+3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.89%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.63%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and HYLD.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор