PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENB.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.61%/yr vs 21.58%/yr for HXQ.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 21.58% соответственно.

ENB.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
23.26%
С начала года
22.32%
1 год
35.46%
3 года*
24.24%
5 лет*
17.25%
10 лет*
10.61%
Всё время*
13.76%

HXQ.TO

1 день
2.19%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
19.18%
С начала года
18.79%
1 год
29.97%
3 года*
26.75%
5 лет*
17.42%
10 лет*
21.58%
Всё время*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		22.32%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		18.79%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Correlation

The correlation between ENB.TO and HXQ.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.13

The correlation between ENB.TO and HXQ.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

ENB.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.63

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.21

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.42

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

7.42

+2.60

ENB.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HXQ.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-31.60%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.43%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-22.58%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-31.60%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-31.60%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-4.40%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-5.71%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.05%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и HXQ.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.27%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.33%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

15.05%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.45%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

21.21%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.03%

+1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.89%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and HXQ.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор