PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENB-PD.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB-PD.TO с VVL.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ENB-PD.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) is Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, ENB-PD.TO returned 11.84%/yr vs 12.18%/yr for VVL.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB-PD.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB-PD.TO показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 18.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENB-PD.TO имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции VVL.TO немного впереди с 12.18%.

ENB-PD.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
5.59%
6 месяцев
14.04%
С начала года
13.15%
1 год
25.19%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.84%
Всё время*
5.68%

VVL.TO

1 день
0.91%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
14.32%
С начала года
18.23%
1 год
32.59%
3 года*
20.00%
5 лет*
15.31%
10 лет*
12.18%
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB-PD.TO и VVL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		13.15%21.84%24.80%3.12%-8.74%52.90%-6.20%1.97%-10.49%21.15%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		18.23%18.01%15.01%16.57%0.50%29.77%-3.29%13.44%-9.39%12.34%

Correlation

The correlation between ENB-PD.TO and VVL.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2016 г.

0.25

The correlation between ENB-PD.TO and VVL.TO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с ENB-PD.TO:
ENB-PD.TO с CNQENB-PD.TO с ENB-PP.TOENB-PD.TO с CNQ.TOENB-PD.TO с SGR-U.TOENB-PD.TO с ETENB-PD.TO с CPD.TOENB-PD.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Доходность на риск

ENB-PD.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB-PD.TO
Ранг доходности на риск ENB-PD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB-PD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB-PD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB-PD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB-PD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB-PD.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB-PD.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB-PD.TOVVL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.37

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.34
3.41

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.42

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

3.71

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.28

14.61

+8.67

ENB-PD.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB-PD.TO на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа VVL.TO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB-PD.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB-PD.TO и VVL.TO

Максимальная просадка ENB-PD.TO за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки VVL.TO в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PD.TO и VVL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB-PD.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-43.88%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-8.83%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-18.07%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-18.07%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.63%

-43.88%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.01%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-5.72%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.24%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB-PD.TO и VVL.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ENB-PD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB-PD.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.28%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

9.51%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

13.81%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

16.08%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.78%

-1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB-PD.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность ENB-PD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VVL.TO в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB-PD.TO
Enbridge Inc.		5.64%6.19%7.05%7.79%4.81%4.20%8.15%7.03%6.50%5.07%5.83%6.19%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.60%1.89%2.19%2.69%2.57%1.50%1.70%2.65%2.15%1.35%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENB-PD.TO and VVL.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB-PD.TO и VVL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор