PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с XMME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с XMME.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD while XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 16.16%/yr vs 7.30%/yr for XMME.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и XMME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 43.83%, что значительно выше, чем у XMME.L с доходностью 26.48%.

EMVL.L

1 день
-2.57%
1 месяц
10.78%
С начала года
43.83%
6 месяцев
48.06%
1 год
85.89%
3 года*
37.66%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
5.18%
С начала года
26.48%
6 месяцев
28.66%
1 год
52.12%
3 года*
24.14%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и XMME.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.83%43.13%14.48%18.38%-16.29%5.29%7.16%17.77%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.48%33.78%7.37%9.61%-20.77%-2.81%18.46%18.45%

Correlation

The correlation between EMVL.L and XMME.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between EMVL.L and XMME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMVL.L и XMME.L

Секторы
EMVL.L
XMME.L

Технологии

44.7%
36.9%

Финансовые услуги

13.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.6%

Сырьевые материалы

10.0%
6.5%

Энергетика

8.1%
4.1%

Промышленность

2.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
7.0%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Здравоохранение

1.7%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.0%

Технологии

EMVL.L
44.7%
XMME.L
36.9%

Финансовые услуги

EMVL.L
13.8%
XMME.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

EMVL.L
11.5%
XMME.L
9.6%

Сырьевые материалы

EMVL.L
10.0%
XMME.L
6.5%

Энергетика

EMVL.L
8.1%
XMME.L
4.1%

Промышленность

EMVL.L
2.7%
XMME.L
7.4%

Коммуникационные услуги

EMVL.L
2.5%
XMME.L
7.0%

Недвижимость

EMVL.L
1.8%
XMME.L
1.1%

Здравоохранение

EMVL.L
1.7%
XMME.L
2.9%

Коммунальные услуги

EMVL.L
1.4%
XMME.L
2.1%

Потребительский защитный сектор

EMVL.L
1.1%
XMME.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS

Доходность на риск

EMVL.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMVL.LXMME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
2.64

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
3.50

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.48

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

4.00

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.10

14.53

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMVL.L vs. XMME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа XMME.L равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и XMME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMVL.LXMME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

2.64

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и XMME.L

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки XMME.L в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и XMME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LXMME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-40.28%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.95%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-17.04%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-37.56%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.78%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-15.45%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.58%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и XMME.L

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LXMME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

8.48%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

17.03%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

19.71%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

18.80%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

19.92%

+2.32%

Сравнение комиссий EMVL.L и XMME.L

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMME.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и XMME.L

Ни EMVL.L, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMVL.L and XMME.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.18% for XMME.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и XMME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор