PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 16.16%/yr vs 11.52%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMVL.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 43.83%, что значительно выше, чем у EMXC.L с доходностью 36.35%.

EMVL.L

1 день
-2.57%
1 месяц
10.78%
С начала года
43.83%
6 месяцев
48.06%
1 год
85.89%
3 года*
37.66%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
6.79%
С начала года
36.35%
6 месяцев
43.13%
1 год
74.42%
3 года*
32.03%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.83%43.13%14.48%18.38%-16.29%5.29%7.16%7.75%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.35%53.41%-3.24%22.38%-23.27%0.54%23.15%4.63%

Correlation

The correlation between EMVL.L and EMXC.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between EMVL.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMVL.L и EMXC.L

Секторы
EMVL.L
EMXC.L

Технологии

44.7%
45.0%

Финансовые услуги

13.8%
19.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.5%

Сырьевые материалы

10.0%
6.9%

Энергетика

8.1%
4.2%

Промышленность

2.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Здравоохранение

1.7%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.9%

Технологии

EMVL.L
44.7%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

EMVL.L
13.8%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

EMVL.L
11.5%
EMXC.L
4.5%

Сырьевые материалы

EMVL.L
10.0%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

EMVL.L
8.1%
EMXC.L
4.2%

Промышленность

EMVL.L
2.7%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

EMVL.L
2.5%
EMXC.L
3.4%

Недвижимость

EMVL.L
1.8%
EMXC.L
0.9%

Здравоохранение

EMVL.L
1.7%
EMXC.L
2.2%

Коммунальные услуги

EMVL.L
1.4%
EMXC.L
2.3%

Потребительский защитный сектор

EMVL.L
1.1%
EMXC.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

EMVL.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMVL.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
3.06

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
3.78

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.52

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

4.44

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.10

16.94

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMVL.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа EMXC.L равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMVL.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

3.06

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и EMXC.L

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-42.58%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-16.67%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-21.97%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-42.18%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.99%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-13.12%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.38%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) составляет 9.56%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

10.32%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

21.19%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

24.25%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

21.70%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

23.65%

-1.41%

Сравнение комиссий EMVL.L и EMXC.L

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и EMXC.L

Ни EMVL.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMVL.L and EMXC.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор