Сравнение EMUM.L с SX5S.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 20.05%/yr vs 15.96%/yr for SX5S.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUM.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 10.68%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам EMUM.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.52% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10.68% | 21.02% | 11.26% | 22.45% | -8.20% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and SX5S.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, EMUM.L and SX5S.L have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
SX5S.L
Сравнение EMUM.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.91 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 6.56 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и SX5S.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -38.87% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -10.84% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -16.02% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.25% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -6.61% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.16% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и SX5S.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.06%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.20% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.79% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.58% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 17.39% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 18.05% | +7.52% |
Сравнение комиссий EMUM.L и SX5S.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и SX5S.L
Ни EMUM.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and SX5S.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор