Сравнение EMUM.L с PRUK.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 20.05%/yr vs 11.79%/yr for PRUK.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUM.L торгуется в EUR, в то время как PRUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 8.72%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 10.14%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUM.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.52% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 8.72% | 7.64% | 10.96% | 9.64% | -23.85% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and PRUK.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.22 |
Over the past year, EMUM.L and PRUK.L have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
PRUK.L
Сравнение EMUM.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 0.97 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 3.22 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и PRUK.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -37.33% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -12.50% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -19.76% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -13.61% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.79% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и PRUK.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.06%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.47% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.60% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.13% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 17.62% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 17.80% | +7.77% |
Сравнение комиссий EMUM.L и PRUK.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и PRUK.L
EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.50% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and PRUK.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор