Сравнение EMUM.L с LGUK.L
EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EMUM.L tracks the MSCI EMU Mid Cap Net Index while LGUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMUM.L returned 19.95%/yr vs 16.83%/yr for LGUK.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EMUM.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUM.L и LGUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUM.L торгуется в EUR, в то время как LGUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUM.L показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у LGUK.L с доходностью 11.28%.
EMUM.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGUK.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUM.L и LGUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 13.23% | 31.38% | 11.63% | 9.56% | -14.55% |
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF | 11.28% | 18.43% | 15.90% | 8.90% | -2.52% |
Correlation
The correlation between EMUM.L and LGUK.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.19 |
Over the past year, EMUM.L and LGUK.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUM.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск
EMUM.L
LGUK.L
Сравнение EMUM.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUM.L | LGUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.78 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 9.61 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUM.L и LGUK.L
Максимальная просадка EMUM.L за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUM.L и LGUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUM.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -39.38% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -8.13% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -15.25% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.84% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -5.51% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.35% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUM.L и LGUK.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) составляет 3.07%, в то время как у L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что EMUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUM.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.66% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 12.26% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 15.42% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 14.99% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 17.80% | +7.74% |
Сравнение комиссий EMUM.L и LGUK.L
EMUM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUM.L и LGUK.L
Ни EMUM.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMUM.L and LGUK.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.49% for EMUM.L and 0.05% for LGUK.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUM.L и LGUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор