Сравнение EMUG.L с VDET.L
EMUG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - EMUG.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUG.L returned 1.01%/yr vs 2.60%/yr for VDET.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMUG.L charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности EMUG.L и VDET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMUG.L торгуется в GBp, в то время как VDET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDET.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMUG.L показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у VDET.L с доходностью 1.45%.
EMUG.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- -2.27%
- С начала года
- -4.22%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMUG.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -4.22% | 1.10% | 7.35% | 1.04% | -0.88% | -25.37% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.45% | 3.74% | 8.26% | 3.95% | -5.21% | 0.89% |
Correlation
The correlation between EMUG.L and VDET.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between EMUG.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMUG.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
EMUG.L
VDET.L
Сравнение EMUG.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMUG.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.62 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.67 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMUG.L и VDET.L
Максимальная просадка EMUG.L за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки VDET.L в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUG.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMUG.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -15.20% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -4.83% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.64% | -8.50% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -11.61% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -2.72% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -6.04% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.68% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMUG.L и VDET.L
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что EMUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMUG.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.69% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 5.42% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 6.80% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.66% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 9.68% | +4.25% |
Сравнение комиссий EMUG.L и VDET.L
EMUG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMUG.L и VDET.L
Дивидендная доходность EMUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VDET.L в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.03% | 5.99% | 4.86% | 4.67% | 3.61% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.85% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EMUG.L and VDET.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for EMUG.L.
EMUG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EMUG.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для EMUG.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор