PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMUD.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMUD.L с FTEU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMUD.L (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from iShares and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMUD.L returned 10.33%/yr vs 11.66%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMUD.L charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности EMUD.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMUD.L торгуется в GBP, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMUD.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.27%.

EMUD.L

1 день
-0.77%
1 месяц
1.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.93%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—

FTEU.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.21%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.85%
1 год
32.08%
3 года*
22.40%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMUD.L и FTEU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		7.24%28.28%5.84%16.22%-6.92%14.62%7.63%-1.68%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.27%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%9.48%

Correlation

The correlation between EMUD.L and FTEU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between EMUD.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMUD.L и FTEU.L

Секторы
EMUD.L
FTEU.L

Финансовые услуги

24.6%
10.6%

Промышленность

20.5%
27.4%

Технологии

17.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.2%

Коммунальные услуги

6.7%
8.3%

Здравоохранение

5.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.7%

Энергетика

3.2%
10.8%

Сырьевые материалы

2.2%
7.5%

Недвижимость

1.5%
6.0%

Финансовые услуги

EMUD.L
24.6%
FTEU.L
10.6%

Промышленность

EMUD.L
20.5%
FTEU.L
27.4%

Технологии

EMUD.L
17.0%
FTEU.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

EMUD.L
6.9%
FTEU.L
9.2%

Коммунальные услуги

EMUD.L
6.7%
FTEU.L
8.3%

Здравоохранение

EMUD.L
5.7%
FTEU.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

EMUD.L
5.6%
FTEU.L
5.3%

Коммуникационные услуги

EMUD.L
5.2%
FTEU.L
3.7%

Энергетика

EMUD.L
3.2%
FTEU.L
10.8%

Сырьевые материалы

EMUD.L
2.2%
FTEU.L
7.5%

Недвижимость

EMUD.L
1.5%
FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с EMUD.L:
EMUD.L с GLDEMUD.L с LDEG.LEMUD.L с MVED.LEMUD.L с CNDX.LEMUD.L с HDEU.LEMUD.L с IITU.LEMUD.L с IMV.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

EMUD.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMUD.L
Ранг доходности на риск EMUD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMUD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMUD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMUD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMUD.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMUD.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.04

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.71

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.04

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

11.26

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMUD.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMUD.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FTEU.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMUD.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMUD.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.04

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EMUD.L и FTEU.L

Максимальная просадка EMUD.L за все время составила -30.31%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMUD.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMUD.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.31%

-35.87%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.50%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.83%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-24.32%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.61%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.70%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.84%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMUD.L и FTEU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMUD.L) составляет 3.80%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что EMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMUD.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.28%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.09%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.67%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.67%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.69%

-0.22%

Сравнение комиссий EMUD.L и FTEU.L

EMUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMUD.L и FTEU.L

Дивидендная доходность EMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMUD.L
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.79%3.00%3.54%3.13%3.23%2.45%1.87%3.04%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMUD.L and FTEU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for EMUD.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMUD.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор