PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSM.L с DBXP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSM.L с DBXP.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EMSM.L (SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and DBXP.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMSM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while DBXP.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMSM.L returned 9.30%/yr vs 0.66%/yr for DBXP.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EMSM.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for DBXP.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMSM.L и DBXP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMSM.L торгуется в GBP, в то время как DBXP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBXP.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMSM.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у DBXP.DE с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции EMSM.L превзошли акции DBXP.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 0.66% соответственно.

EMSM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.68%
6 месяцев
13.46%
1 год
24.97%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.30%

DBXP.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.39%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSM.L и DBXP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMSM.L
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		12.68%12.15%4.60%15.48%-7.03%17.67%16.12%5.70%-13.10%22.98%
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.59%7.53%-1.49%1.35%0.57%-7.79%5.46%-5.04%1.03%3.81%

Correlation

The correlation between EMSM.L and DBXP.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EMSM.L:
EMSM.L с IEMS.LEMSM.L с USSC.LEMSM.L с ACWIEMSM.L с WLDS.LEMSM.L с SSAC.LEMSM.L с VWRP.LEMSM.L с SPYI.DE
Часто сравнивают с DBXP.DE:
DBXP.DE с MTDD.DEDBXP.DE с IBCN.DEDBXP.DE с VTIDBXP.DE с VGOV.DEDBXP.DE с EGV3.DEDBXP.DE с XYP1.DEDBXP.DE с SHY

Доходность на риск

EMSM.L vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSM.L
Ранг доходности на риск EMSM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSM.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSM.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSM.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSM.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DBXP.DE
Ранг доходности на риск DBXP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXP.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXP.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSM.L c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMSM.LDBXP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.59

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.90

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

0.90

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

1.85

+6.25

EMSM.L vs. DBXP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSM.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DBXP.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSM.L и DBXP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMSM.L и DBXP.DE

Максимальная просадка EMSM.L за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки DBXP.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSM.L и DBXP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSM.LDBXP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-18.51%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-2.64%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-3.20%

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-6.23%

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-13.41%

-24.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.27%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.93%

-6.93%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.29%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSM.L и DBXP.DE

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EMSM.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что EMSM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSM.LDBXP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

0.86%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

2.70%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

4.07%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

5.23%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

6.59%

+12.49%

Сравнение комиссий EMSM.L и DBXP.DE

EMSM.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBXP.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSM.L и DBXP.DE

Ни EMSM.L, ни DBXP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMSM.L and DBXP.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for EMSM.L.

EMSM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while DBXP.DE is European Government Bonds. EMSM.L tracks MSCI Emerging Markets SMID NR USD, while DBXP.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for EMSM.L and 0.15% for DBXP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSM.L и DBXP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор