Сравнение EMOIX с ESIIX
EMOIX (Eaton Vance Municipal Opportunities Fund) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both mutual funds - EMOIX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while ESIIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EMOIX returned 2.58%/yr vs 5.20%/yr for ESIIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EMOIX charges 0.67%/yr vs 1.21%/yr for ESIIX.
Доходность
Сравнение доходности EMOIX и ESIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMOIX показывает доходность 2.17%, а ESIIX немного выше – 2.18%. За последние 10 лет акции EMOIX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 2.58% против 5.20% соответственно.
EMOIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.58%
ESIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам EMOIX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMOIX Eaton Vance Municipal Opportunities Fund | 2.17% | 6.01% | 4.17% | 5.37% | -9.57% | 2.79% | 4.28% | 7.17% | 1.30% | 6.17% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 2.18% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Correlation
The correlation between EMOIX and ESIIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, EMOIX and ESIIX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOIX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
EMOIX
ESIIX
Сравнение EMOIX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMOIX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.21 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 16.21 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMOIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 3.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.67 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.65 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок EMOIX и ESIIX
Максимальная просадка EMOIX за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOIX и ESIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.20% | -26.87% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.44% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -2.46% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.20% | -6.18% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.20% | -12.25% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.55% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -4.72% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.63% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOIX и ESIIX
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что EMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.05% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.23% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 2.84% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.19% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.17% | +0.91% |
Сравнение комиссий EMOIX и ESIIX
EMOIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOIX и ESIIX
Дивидендная доходность EMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности ESIIX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMOIX Eaton Vance Municipal Opportunities Fund | 3.50% | 4.41% | 4.09% | 2.49% | 2.66% | 3.27% | 2.36% | 2.76% | 2.54% | 2.22% | 2.50% | 2.03% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.39% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EMOIX and ESIIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMOIX has higher volatility (1.23%) compared to ESIIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, EMOIX dropped -14.20% vs ESIIX's -26.87%.
ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMOIX и ESIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор