Сравнение EMND.DE с XDEV.DE
EMND.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - EMND.DE tracks the MSCI World ESG Enhanced Focus while XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMND.DE returned 11.70%/yr vs 17.35%/yr for XDEV.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMND.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMND.DE и XDEV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMND.DE показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 35.07%.
EMND.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
XDEV.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 38.05%
- 1 год
- 63.16%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам EMND.DE и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.17% | 6.20% | 25.02% | 18.82% | -15.24% | 33.96% | 7.28% | 12.63% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 35.07% | 24.76% | 11.62% | 15.67% | -4.96% | 30.90% | -12.53% | 9.65% |
Correlation
The correlation between EMND.DE and XDEV.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.83 |
The correlation between EMND.DE and XDEV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMND.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
EMND.DE
XDEV.DE
Сравнение EMND.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMND.DE | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.81 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 10.38 | -7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 39.12 | -27.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMND.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 4.52 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.71 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EMND.DE и XDEV.DE
Максимальная просадка EMND.DE за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMND.DE и XDEV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMND.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -35.28% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -6.05% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -18.02% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -18.02% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.07% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.56% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.61% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMND.DE и XDEV.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) составляет 2.65%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что EMND.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMND.DE | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.77% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.20% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 13.89% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.96% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.90% | +0.40% |
Сравнение комиссий EMND.DE и XDEV.DE
EMND.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMND.DE и XDEV.DE
Дивидендная доходность EMND.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.93% | 1.03% | 1.28% | 1.47% | 2.54% | 1.70% | 1.83% | 1.30% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMND.DE and XDEV.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMND.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMND.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.
EMND.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.20% for EMND.DE and 0.25% for XDEV.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMND.DE и XDEV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор