Сравнение EMND.DE с IS3Q.DE
EMND.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - EMND.DE tracks the MSCI World ESG Enhanced Focus while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMND.DE returned 11.70%/yr vs 11.35%/yr for IS3Q.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EMND.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMND.DE и IS3Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMND.DE показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%.
EMND.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам EMND.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.17% | 6.20% | 25.02% | 18.82% | -15.24% | 33.96% | 7.28% | 12.63% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 12.73% |
Correlation
The correlation between EMND.DE and IS3Q.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.97 |
The correlation between EMND.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMND.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
EMND.DE
IS3Q.DE
Сравнение EMND.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMND.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.97 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 11.80 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMND.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.76 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EMND.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка EMND.DE за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMND.DE и IS3Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMND.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -32.31% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -6.33% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -20.63% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -20.63% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.12% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.61% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.60% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMND.DE и IS3Q.DE
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EMND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMND.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.37% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.31% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 10.66% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 14.15% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.89% | +1.41% |
Сравнение комиссий EMND.DE и IS3Q.DE
EMND.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMND.DE и IS3Q.DE
Дивидендная доходность EMND.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.93% | 1.03% | 1.28% | 1.47% | 2.54% | 1.70% | 1.83% | 1.30% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMND.DE and IS3Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMND.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMND.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.
EMND.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.20% for EMND.DE and 0.30% for IS3Q.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMND.DE и IS3Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор