Сравнение EMLP.L с XUEB.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while XUEB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMLP.L returned 3.69%/yr vs 7.54%/yr for XUEB.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for XUEB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и XUEB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLP.L торгуется в GBP, в то время как XUEB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUEB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у XUEB.L с доходностью 3.11%.
EMLP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.99%
XUEB.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP.L и XUEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.51% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 9.30% |
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 3.08% | 5.51% | 7.95% | 5.51% | 3.74% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and XUEB.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. XUEB.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
XUEB.L
Сравнение EMLP.L c XUEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP.L | XUEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.32 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 10.81 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и XUEB.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки XUEB.L в -9.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и XUEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -9.91% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.13% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -9.91% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.00% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.27% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и XUEB.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) составляет 1.50%, в то время как у Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.14% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 6.19% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 7.34% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 9.30% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 9.30% | +0.22% |
Сравнение комиссий EMLP.L и XUEB.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XUEB.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и XUEB.L
Ни EMLP.L, ни XUEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and XUEB.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Xtrackers. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.25% for XUEB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и XUEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор