Сравнение EMLP.L с JMAB.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while JMAB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLP.L returned 4.40%/yr vs 2.63%/yr for JMAB.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for JMAB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и JMAB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у JMAB.L с доходностью 1.93%.
EMLP.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 3.99%
JMAB.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP.L и JMAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 1.51% | 9.10% | -1.68% | 7.52% | 5.55% | -4.33% | -1.55% | 1.57% |
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 1.93% | 5.64% | 3.60% | 3.51% | -6.11% | -1.18% | 1.75% | 2.11% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and JMAB.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between EMLP.L and JMAB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. JMAB.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
JMAB.L
Сравнение EMLP.L c JMAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP.L | JMAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.78 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.77 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP.L | JMAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и JMAB.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки JMAB.L в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и JMAB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | JMAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -16.21% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.38% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -8.77% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.25% | -13.80% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.07% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -7.14% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.57% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и JMAB.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) составляет 1.50%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | JMAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.58% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 4.36% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 5.91% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.62% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 9.51% | +0.01% |
Сравнение комиссий EMLP.L и JMAB.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JMAB.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и JMAB.L
Ни EMLP.L, ни JMAB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and JMAB.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMAB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMAB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while JMAB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.39% for JMAB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и JMAB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор