Сравнение EMLP.L с EMAU.L
EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMLP.L returned 4.78%/yr vs 5.11%/yr for EMAU.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EMLP.L charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLP.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLP.L торгуется в GBP, в то время как EMAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLP.L показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у EMAU.L с доходностью 0.82%.
EMLP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 2.95%
EMAU.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 2.55% | 9.09% | -1.67% | 7.52% | 5.55% | -0.67% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.82% | 0.36% | 7.52% | 1.50% | -0.80% | 0.88% |
Correlation
The correlation between EMLP.L and EMAU.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
EMLP.L
EMAU.L
Сравнение EMLP.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.90 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 2.36 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP.L и EMAU.L
Максимальная просадка EMLP.L за все время составила -53.09%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.09% | -12.44% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.84% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -8.77% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -2.89% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -4.47% | -23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.86% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP.L и EMAU.L
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) составляет 1.23%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что EMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.23% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 5.39% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 6.68% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.44% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 8.44% | +0.74% |
Сравнение комиссий EMLP.L и EMAU.L
EMLP.L берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP.L и EMAU.L
Ни EMLP.L, ни EMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMLP.L and EMAU.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: PIMCO and L&G. Their fees differ too: 0.61% for EMLP.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLP.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор