Сравнение EMLC.L с SMGB.L
EMLC.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc)) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMLC.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLC.L returned 1.79%/yr vs 34.18%/yr for SMGB.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EMLC.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLC.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLC.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMLC.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 67.01%.
EMLC.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- 48.04%
- С начала года
- 67.01%
- 1 год
- 112.82%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLC.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 1.34% | 17.98% | -2.29% | 10.29% | -9.98% | -9.75% | 1.40% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.01% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 43.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between EMLC.L and SMGB.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
EMLC.L
SMGB.L
Сравнение EMLC.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 6.70 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 24.03 | -20.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC.L и SMGB.L
Максимальная просадка EMLC.L за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -45.92% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -16.75% | +10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -36.85% | +28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -45.92% | +22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -16.75% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -11.22% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.68% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC.L и SMGB.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) (EMLC.L) составляет 1.94%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что EMLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 16.20% | -14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 30.82% | -24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 36.93% | -29.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 33.20% | -24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 32.60% | -23.37% |
Сравнение комиссий EMLC.L и SMGB.L
EMLC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC.L и SMGB.L
Ни EMLC.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMLC.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC.L and SMGB.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
EMLC.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while SMGB.L is Semiconductors. EMLC.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Core Index, while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Their fees differ too: 0.30% for EMLC.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLC.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор