Сравнение EMLB.L с EMLP.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMLP.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Bonds funds from PIMCO - EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index while EMLP.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLB.L returned 3.09%/yr vs 3.12%/yr for EMLP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLB.L charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for EMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и EMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMLB.L торгуется в USD, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMLB.L показывает доходность 2.65%, а EMLP.L немного выше – 2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMLB.L имеют среднегодовую доходность 3.09%, а акции EMLP.L немного впереди с 3.12%.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
EMLP.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам EMLB.L и EMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -6.90% | 12.55% |
EMLP.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 2.72% | 17.33% | -3.31% | 13.19% | -5.73% | -5.19% | 1.46% | 13.96% | -7.04% | 12.19% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and EMLP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between EMLB.L and EMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
EMLP.L
Сравнение EMLB.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | EMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.67 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и EMLP.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки EMLP.L в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и EMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -54.49% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -5.82% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -7.37% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -19.19% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -20.62% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -25.81% | +24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -36.29% | +26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.84% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и EMLP.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что EMLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | EMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.40% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 5.45% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 6.52% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 9.03% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 9.16% | +0.42% |
Сравнение комиссий EMLB.L и EMLP.L
EMLB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и EMLP.L
Ни EMLB.L, ни EMLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and EMLP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for EMLP.L.
EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while EMLP.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.39% for EMLB.L and 0.61% for EMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и EMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор