Сравнение EMLB.L с EMD5.L
EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMLB.L returned 3.92%/yr vs 2.39%/yr for EMD5.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EMLB.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности EMLB.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLB.L показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -0.96%.
EMLB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.09%
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLB.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.65% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 2.17% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | -0.28% | 0.80% |
Correlation
The correlation between EMLB.L and EMD5.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLB.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
EMLB.L
EMD5.L
Сравнение EMLB.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLB.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.10 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 2.76 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLB.L и EMD5.L
Максимальная просадка EMLB.L за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLB.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLB.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -16.04% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -3.29% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -3.29% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -16.04% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.06% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.32% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.31% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLB.L и EMD5.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что EMLB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLB.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 0.95% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 3.51% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 3.97% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.85% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 4.62% | +4.96% |
Сравнение комиссий EMLB.L и EMD5.L
EMLB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLB.L и EMD5.L
EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMD5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.87% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLB.L and EMD5.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EMLB.L.
EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. They also come from different issuers: PIMCO and L&G. Their fees differ too: 0.39% for EMLB.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для EMLB.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор