PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKX.DE с H4Z1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMKX.DE с H4Z1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMKX.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - EMKX.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Filtered Min TE while H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMKX.DE returned 7.82%/yr vs 7.17%/yr for H4Z1.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EMKX.DE charges 0.26%/yr vs 0.18%/yr for H4Z1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMKX.DE и H4Z1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMKX.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMKX.DE показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у H4Z1.DE с доходностью 16.02%.

EMKX.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.91%
6 месяцев
27.47%
1 год
47.96%
3 года*
20.45%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

H4Z1.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.82%
С начала года
16.02%
6 месяцев
14.48%
1 год
33.76%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMKX.DE и H4Z1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMKX.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF		26.91%18.66%14.62%4.95%-15.64%4.35%14.54%
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		16.02%14.83%22.34%0.83%-12.35%8.61%12.24%

Correlation

The correlation between EMKX.DE and H4Z1.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between EMKX.DE and H4Z1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EMKX.DE:
EMKX.DE с AXQE.DEEMKX.DE с ASRM.DEEMKX.DE с EMWE.DEEMKX.DE с ASRE.DEEMKX.DE с AXQT.DEEMKX.DE с ETDD.DEEMKX.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с H4Z1.DE:
H4Z1.DE с EUNI.DEH4Z1.DE с JREM.DEH4Z1.DE с H411.DEH4Z1.DE с H4ZF.DEH4Z1.DE с H4ZA.DEH4Z1.DE с H4ZY.DEH4Z1.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

EMKX.DE vs. H4Z1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKX.DE
Ранг доходности на риск EMKX.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKX.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKX.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKX.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKX.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
H4Z1.DE
Ранг доходности на риск H4Z1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z1.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z1.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z1.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z1.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKX.DE c H4Z1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMKX.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKX.DEH4Z1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.15

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.95

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.73

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

13.07

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKX.DE vs. H4Z1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKX.DE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z1.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKX.DE и H4Z1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKX.DEH4Z1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.15

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EMKX.DE и H4Z1.DE

Максимальная просадка EMKX.DE за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки H4Z1.DE в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKX.DE и H4Z1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMKX.DEH4Z1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-22.16%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.18%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-19.53%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-20.44%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.40%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-8.60%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.62%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKX.DE и H4Z1.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EMKX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что EMKX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMKX.DEH4Z1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.70%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.47%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.94%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.24%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.17%

+2.13%

Сравнение комиссий EMKX.DE и H4Z1.DE

EMKX.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии H4Z1.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKX.DE и H4Z1.DE

Ни EMKX.DE, ни H4Z1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMKX.DE and H4Z1.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for EMKX.DE.

EMKX.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Filtered Min TE, while H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.26% for EMKX.DE and 0.18% for H4Z1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMKX.DE и H4Z1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор