PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMKT.AX с SUBD.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMKT.AX с SUBD.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMKT.AX (VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF) and SUBD.AX (Vaneck Australian Subordinated Debt ETF) are both exchange-traded funds - EMKT.AX is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Multi-Factor Select Index, while SUBD.AX is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMKT.AX returned 13.99%/yr vs 4.61%/yr for SUBD.AX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EMKT.AX charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for SUBD.AX.

Доходность

Сравнение доходности EMKT.AX и SUBD.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF (EMKT.AX) и Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMKT.AX показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у SUBD.AX с доходностью 2.96%.

EMKT.AX

1 день
-4.82%
1 месяц
-10.45%
6 месяцев
12.55%
С начала года
20.51%
1 год
29.90%
3 года*
23.76%
5 лет*
13.99%
10 лет*
—

SUBD.AX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
2.55%
С начала года
2.96%
1 год
5.75%
3 года*
6.29%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMKT.AX и SUBD.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMKT.AX
VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF		20.51%21.60%25.43%18.32%-10.53%12.71%0.07%5.33%
SUBD.AX
Vaneck Australian Subordinated Debt ETF		2.96%5.55%7.13%7.11%0.27%2.12%2.39%0.59%

Correlation

The correlation between EMKT.AX and SUBD.AX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF

Vaneck Australian Subordinated Debt ETF

Часто сравнивают с EMKT.AX:
EMKT.AX с FEMX.AXEMKT.AX с IEM.AXEMKT.AX с GDX.AXEMKT.AX с GRNV.AXEMKT.AX с REIT.AXEMKT.AX с VGE.AXEMKT.AX с WEMG.AX
Часто сравнивают с SUBD.AX:
SUBD.AX с ERNS.LSUBD.AX с ZFH.TOSUBD.AX с CSH2.LSUBD.AX с CETF.AXSUBD.AX с CNEW.AXSUBD.AX с FLOT.AXSUBD.AX с GDX.AX

Доходность на риск

EMKT.AX vs. SUBD.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKT.AX
Ранг доходности на риск EMKT.AX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKT.AX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKT.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKT.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKT.AX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKT.AX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SUBD.AX
Ранг доходности на риск SUBD.AX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBD.AX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBD.AX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBD.AX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBD.AX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBD.AX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKT.AX c SUBD.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF (EMKT.AX) и Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMKT.AXSUBD.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
6.51

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
12.16

-10.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.95

-1.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

24.12

-22.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

97.78

-90.98

EMKT.AX vs. SUBD.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKT.AX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SUBD.AX равного 6.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKT.AX и SUBD.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMKT.AX и SUBD.AX

Максимальная просадка EMKT.AX за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки SUBD.AX в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT.AX и SUBD.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMKT.AXSUBD.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.26%

-10.85%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-0.24%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-1.19%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-2.99%

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-0.08%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-0.44%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

0.06%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKT.AX и SUBD.AX

VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF (EMKT.AX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Vaneck Australian Subordinated Debt ETF (SUBD.AX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что EMKT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUBD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMKT.AXSUBD.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

0.28%

+11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

0.64%

+22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

0.88%

+23.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

1.35%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

4.75%

+11.51%

Сравнение комиссий EMKT.AX и SUBD.AX

EMKT.AX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SUBD.AX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKT.AX и SUBD.AX

Дивидендная доходность EMKT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности SUBD.AX в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMKT.AX
VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF		14.06%2.92%2.48%5.28%4.20%1.67%2.40%1.41%0.52%
SUBD.AX
Vaneck Australian Subordinated Debt ETF		5.35%5.54%5.85%5.13%2.60%1.90%2.01%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMKT.AX and SUBD.AX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUBD.AX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUBD.AX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for EMKT.AX.

EMKT.AX is categorized as Emerging Markets Equities, while SUBD.AX is High Yield Bonds. EMKT.AX tracks MSCI Emerging Markets Multi-Factor Select Index, while SUBD.AX tracks iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index. Their fees differ too: 0.69% for EMKT.AX and 0.29% for SUBD.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMKT.AX и SUBD.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор