Сравнение EMIM.L с VWRP.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIM.L returned 8.57%/yr vs 12.04%/yr for VWRP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 10.60%.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
VWRP.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIM.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 0.90% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.60% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and VWRP.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between EMIM.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
VWRP.L
Сравнение EMIM.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.82 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 15.17 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и VWRP.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -25.10% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.10% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -17.64% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -17.64% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -1.64% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.38% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.79% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и VWRP.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.57% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 8.07% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 10.69% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 12.92% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.96% | +2.90% |
Сравнение комиссий EMIM.L и VWRP.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и VWRP.L
Ни EMIM.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and VWRP.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VWRP.L is Global Equities. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор