Сравнение EMIM.L с VUAA.DE
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIM.L returned 9.21%/yr vs 14.79%/yr for VUAA.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и VUAA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 10.50%.
EMIM.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 26.28%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 51.05%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.48%
VUAA.DE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIM.L и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 26.28% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 18.78% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 10.50% | 10.13% | 26.91% | 20.06% | -9.59% | 30.82% | 12.69% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and VUAA.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between EMIM.L and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
EMIM.L
VUAA.DE
Сравнение EMIM.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 4.01 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 14.31 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и VUAA.DE
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -26.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -26.25% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.10% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -22.05% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -22.05% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.29% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -3.71% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.00% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и VUAA.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 3.56% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 7.77% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 11.36% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 14.72% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 16.94% | +0.95% |
Сравнение комиссий EMIM.L и VUAA.DE
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и VUAA.DE
Ни EMIM.L, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and VUAA.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VUAA.DE is S&P 500. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор