Сравнение EMIM.L с ITPS.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.13%/yr vs 3.04%/yr for ITPS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for ITPS.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и ITPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у ITPS.L с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции EMIM.L превзошли акции ITPS.L по среднегодовой доходности: 11.13% против 3.04% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.92%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.13%
ITPS.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и ITPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.83% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.28% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and ITPS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between EMIM.L and ITPS.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
ITPS.L
Сравнение EMIM.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | ITPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.13 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 2.85 | +11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и ITPS.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и ITPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -99.43% | +67.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -5.26% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -20.71% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -25.63% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -25.63% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -98.78% | +95.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -93.88% | +85.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.08% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и ITPS.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 1.50% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 4.48% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 6.32% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 20.82% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.87% | +0.99% |
Сравнение комиссий EMIM.L и ITPS.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и ITPS.L
Ни EMIM.L, ни ITPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and ITPS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ITPS.L is Inflation-Protected Bonds. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.12% for ITPS.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и ITPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор