Сравнение EMIM.L с ISDE.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMIM.L tracks the MSCI EM NR USD while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 11.09%/yr vs 13.94%/yr for ISDE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как ISDE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 60.76%. За последние 10 лет акции EMIM.L уступали акциям ISDE.L по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.94% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
ISDE.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 14.45%
- С начала года
- 60.76%
- 6 месяцев
- 63.75%
- 1 год
- 109.18%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 60.76% | 30.46% | -1.86% | 8.28% | -13.53% | 3.61% | 18.62% | 14.85% | -12.37% | 29.47% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and ISDE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between EMIM.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
ISDE.L
Сравнение EMIM.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIM.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.79 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 8.63 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 31.10 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIM.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 4.61 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и ISDE.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -46.71% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.58% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -21.66% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -21.66% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -26.22% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -3.34% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -14.03% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.50% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и ISDE.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) составляет 7.03%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 11.38% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 20.94% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 23.54% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.76% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.28% | -1.47% |
Сравнение комиссий EMIM.L и ISDE.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и ISDE.L
EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.86% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and ISDE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор