Сравнение EMIM.L с FEMD.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMIM.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) while FEMD.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIM.L returned 8.53%/yr vs 9.31%/yr for FEMD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for FEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и FEMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как FEMD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 25.00%, что значительно ниже, чем у FEMD.L с доходностью 34.68%.
EMIM.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.76%
FEMD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 35.25%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIM.L и FEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.00% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 4.11% |
FEMD.L Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 34.68% | 20.69% | 6.70% | 10.14% | -15.65% | 7.02% | 9.84% | 2.09% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and FEMD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between EMIM.L and FEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. FEMD.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
FEMD.L
Сравнение EMIM.L c FEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | FEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 5.92 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 18.17 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и FEMD.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки FEMD.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и FEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | FEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -27.56% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.82% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -14.37% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -25.37% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -5.43% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -8.24% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.88% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и FEMD.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) имеют волатильность 8.53% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | FEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.14% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 15.44% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 17.40% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.38% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.84% | +0.08% |
Сравнение комиссий EMIM.L и FEMD.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEMD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и FEMD.L
EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMD.L Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 2.73% | 3.48% | 3.75% | 3.69% | 4.00% | 3.26% | 2.84% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and FEMD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.
EMIM.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), while FEMD.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.50% for FEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и FEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор