Сравнение EMIM.L с FEM.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EMIM.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) while FEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMIM.L returned 10.76%/yr vs 9.64%/yr for FEM.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for FEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и FEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у FEM.L с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции EMIM.L превзошли акции FEM.L по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.64% соответственно.
EMIM.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- 46.29%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.76%
FEM.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам EMIM.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.00% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.91% | 12.69% | -9.32% | 24.72% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 18.12% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and FEM.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between EMIM.L and FEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
FEM.L
Сравнение EMIM.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIM.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 5.35 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 16.21 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и FEM.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и FEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -54.05% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -6.96% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -17.83% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -17.83% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -35.42% | +8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.24% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -17.79% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.30% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и FEM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 6.07% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 12.96% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 16.09% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.13% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.66% | -0.74% |
Сравнение комиссий EMIM.L и FEM.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и FEM.L
Ни EMIM.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and FEM.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.
EMIM.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), while FEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.80% for FEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и FEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор