Сравнение EMIM.L с ENGW.L
EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMIM.L returned 20.15%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EMIM.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности EMIM.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMIM.L торгуется в GBp, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMIM.L показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMIM.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -8.51% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
Correlation
The correlation between EMIM.L and ENGW.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between EMIM.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIM.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
EMIM.L
ENGW.L
Сравнение EMIM.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIM.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.34 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 11.05 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIM.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.30 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EMIM.L и ENGW.L
Максимальная просадка EMIM.L за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIM.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIM.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -21.65% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -14.56% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -21.40% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -7.57% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -8.76% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.41% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIM.L и ENGW.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) составляет 7.03%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что EMIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIM.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 8.05% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 18.04% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 21.21% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 22.79% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.79% | -4.98% |
Сравнение комиссий EMIM.L и ENGW.L
EMIM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIM.L и ENGW.L
Ни EMIM.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMIM.L and ENGW.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
EMIM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ENGW.L is Energy Equities. EMIM.L tracks MSCI EM NR USD, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for EMIM.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для EMIM.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор