Сравнение EMIE.DE с CGB.DE
EMIE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - EMIE.DE tracks the JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged) while CGB.DE tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMIE.DE returned -2.61%/yr vs 3.10%/yr for CGB.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EMIE.DE charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for CGB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMIE.DE и CGB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMIE.DE показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у CGB.DE с доходностью 8.22%.
EMIE.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- -0.97%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- —
CGB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам EMIE.DE и CGB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.97% | 7.07% | -0.38% | 3.90% | -19.73% | -2.89% | 6.91% | 2.50% |
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 8.22% | -6.58% | 9.93% | -2.82% | -0.10% | 15.85% | -0.38% | -0.98% |
Correlation
The correlation between EMIE.DE and CGB.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | -0.15 |
The correlation between EMIE.DE and CGB.DE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMIE.DE vs. CGB.DE — Ранг доходности на риск
EMIE.DE
CGB.DE
Сравнение EMIE.DE c CGB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMIE.DE | CGB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.48 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 10.44 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMIE.DE и CGB.DE
Максимальная просадка EMIE.DE за все время составила -27.00%, что больше максимальной просадки CGB.DE в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIE.DE и CGB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMIE.DE | CGB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.00% | -20.06% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.83% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | -11.08% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -13.94% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -0.74% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -9.25% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.94% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIE.DE и CGB.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) составляет 0.66%, в то время как у Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что EMIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMIE.DE | CGB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.51% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.98% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 5.75% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 6.73% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 11.06% | -3.08% |
Сравнение комиссий EMIE.DE и CGB.DE
EMIE.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CGB.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIE.DE и CGB.DE
EMIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.99% | 2.40% | 2.37% | 2.97% | 4.40% | 2.17% | 2.15% | 2.56% | 0.72% | 2.64% | 0.38% |
EMIE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMIE.DE and CGB.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for EMIE.DE.
EMIE.DE tracks JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged), while CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.43% for EMIE.DE and 0.20% for CGB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMIE.DE и CGB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор