Сравнение EMID.L с IUIT.L
EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMID.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SMID NR EUR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMID.L returned 7.51%/yr vs 24.71%/yr for IUIT.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMID.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMID.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMID.L показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 21.39%.
EMID.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 44.71%
- 3 года*
- 30.20%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 25.68%
Сравнение доходности по годам EMID.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMID.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 7.92% | 22.80% | 9.25% | 14.07% | -18.34% | 21.40% | 4.04% | 29.57% | -12.95% | 2.91% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 21.39% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.19% | 3.21% | 7.35% |
Correlation
The correlation between EMID.L and IUIT.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between EMID.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMID.L и IUIT.L
Секторы
EMID.L
IUIT.L
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
Технологии
Промышленность
EMID.L
IUIT.L
Финансовые услуги
EMID.L
IUIT.L
-
Здравоохранение
EMID.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
EMID.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
EMID.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
EMID.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
EMID.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
EMID.L
IUIT.L
-
Недвижимость
EMID.L
IUIT.L
-
Энергетика
EMID.L
IUIT.L
Технологии
EMID.L
IUIT.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMID.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
EMID.L
IUIT.L
Сравнение EMID.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMID.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.76 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.23 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMID.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.13 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.06 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.04 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EMID.L и IUIT.L
Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMID.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -31.38% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -16.15% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -29.93% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -29.93% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -5.38% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -5.80% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 6.16% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMID.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) составляет 3.44%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что EMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMID.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 7.86% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 15.72% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 20.93% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 23.40% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 22.43% | -6.13% |
Сравнение комиссий EMID.L и IUIT.L
И EMID.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMID.L и IUIT.L
Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMID.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 2.57% | 2.78% | 2.75% | 2.42% | 2.61% | 1.78% | 1.39% | 2.33% | 2.84% | 0.48% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMID.L and IUIT.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMID.L and IUIT.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
EMID.L is categorized as Europe Equities, while IUIT.L is Technology Equities. EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для EMID.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор