PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMID.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMID.L с CEUR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - EMID.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMID.L returned 7.51%/yr vs 9.25%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMID.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности EMID.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMID.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMID.L показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 7.23%.

EMID.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.50%
С начала года
7.92%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.21%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
-0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.62%
1 год
15.75%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.25%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMID.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		7.92%22.80%9.25%14.07%-18.34%21.40%4.04%29.57%-12.95%2.91%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		7.23%17.97%9.96%15.33%-10.81%24.63%-3.27%27.20%-20.55%-0.89%

Correlation

The correlation between EMID.L and CEUR.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between EMID.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMID.L и CEUR.L

Секторы
EMID.L
CEUR.L

Промышленность

26.4%
19.8%

Финансовые услуги

21.4%
25.1%

Здравоохранение

8.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.4%

Сырьевые материалы

6.2%
3.8%

Коммунальные услуги

6.0%
5.3%

Недвижимость

3.9%
1.7%

Энергетика

3.7%
3.5%

Технологии

3.1%
10.4%

Промышленность

EMID.L
26.4%
CEUR.L
19.8%

Финансовые услуги

EMID.L
21.4%
CEUR.L
25.1%

Здравоохранение

EMID.L
8.0%
CEUR.L
13.8%

Потребительский защитный сектор

EMID.L
7.3%
CEUR.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

EMID.L
7.2%
CEUR.L
6.2%

Коммуникационные услуги

EMID.L
6.7%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

EMID.L
6.2%
CEUR.L
3.8%

Коммунальные услуги

EMID.L
6.0%
CEUR.L
5.3%

Недвижимость

EMID.L
3.9%
CEUR.L
1.7%

Энергетика

EMID.L
3.7%
CEUR.L
3.5%

Технологии

EMID.L
3.1%
CEUR.L
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с IMV.LEMID.L с LCPE.LEMID.L с EEIP.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с EEI.LEMID.L с ISAC.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с VERX.LCEUR.L с URTHCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

EMID.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMID.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMID.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.21

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.78

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.56

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

5.61

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMID.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMID.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMID.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMID.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.30

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EMID.L и CEUR.L

Максимальная просадка EMID.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -50.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMID.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMID.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-50.52%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.05%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-15.75%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-21.40%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.05%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-13.70%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.79%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EMID.L и CEUR.L

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 3.44% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMID.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.52%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.55%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.99%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.36%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.20%

-0.90%

Сравнение комиссий EMID.L и CEUR.L

EMID.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMID.L и CEUR.L

Дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.57%2.78%2.75%2.42%2.61%1.78%1.39%2.33%2.84%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMID.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EMID.L.

EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EMID.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMID.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор