Сравнение EMGB.L с XUEB.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while XUEB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMGB.L returned 4.11%/yr vs 7.54%/yr for XUEB.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XUEB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и XUEB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как XUEB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUEB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XUEB.L с доходностью 3.11%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
XUEB.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGB.L и XUEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 5.02% |
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 3.08% | 5.51% | 7.95% | 5.51% | 3.74% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and XUEB.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between EMGB.L and XUEB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. XUEB.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
XUEB.L
Сравнение EMGB.L c XUEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | XUEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.32 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 10.81 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.86 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и XUEB.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки XUEB.L в -9.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и XUEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -9.91% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.13% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -9.91% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -3.00% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.27% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и XUEB.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.14% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 6.19% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 7.34% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 9.30% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 9.30% | -0.97% |
Сравнение комиссий EMGB.L и XUEB.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUEB.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и XUEB.L
Ни EMGB.L, ни XUEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and XUEB.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.25% for XUEB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и XUEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор