Сравнение EMGB.L с IEMB.L
EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and IEMB.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, EMGB.L returned 2.27%/yr vs 3.00%/yr for IEMB.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGB.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for IEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGB.L и IEMB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMGB.L торгуется в GBP, в то время как IEMB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGB.L показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у IEMB.L с доходностью 2.01%.
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
IEMB.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам EMGB.L и IEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.13% | -3.39% |
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.01% | 5.61% | 7.55% | 5.01% | -8.65% | -1.35% | 2.47% | 11.65% | 0.08% | -3.44% |
Correlation
The correlation between EMGB.L and IEMB.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between EMGB.L and IEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGB.L vs. IEMB.L — Ранг доходности на риск
EMGB.L
IEMB.L
Сравнение EMGB.L c IEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGB.L | IEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.79 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 8.27 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGB.L | IEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EMGB.L и IEMB.L
Максимальная просадка EMGB.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки IEMB.L в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGB.L и IEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGB.L | IEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -23.09% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.38% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -9.30% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -14.68% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -6.04% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.48% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGB.L и IEMB.L
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что EMGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGB.L | IEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.49% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.86% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 7.21% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 9.50% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 11.12% | -2.79% |
Сравнение комиссий EMGB.L и IEMB.L
EMGB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IEMB.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGB.L и IEMB.L
EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.83% | 5.85% | 5.80% | 5.65% | 5.55% | 3.95% | 3.86% | 4.73% | 4.82% | 4.79% | 5.57% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
EMGB.L and IEMB.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IEMB.L.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EMGB.L and 0.45% for IEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGB.L и IEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор