Сравнение EMGA.L с XUEM.L
EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - EMGA.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGA.L returned 1.03%/yr vs 1.90%/yr for XUEM.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGA.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.
Доходность
Сравнение доходности EMGA.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.60%.
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGA.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.79% | 18.25% | -2.74% | 11.65% | -10.95% | -10.50% | 1.84% | 11.71% | -1.14% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.60% | 13.58% | 6.08% | 10.88% | -19.42% | -2.38% | 3.07% | 15.18% | -0.93% |
Correlation
The correlation between EMGA.L and XUEM.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between EMGA.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGA.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
EMGA.L
XUEM.L
Сравнение EMGA.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGA.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.22 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 13.78 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.52 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EMGA.L и XUEM.L
Максимальная просадка EMGA.L за все время составила -28.18%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGA.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.18% | -29.94% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -3.88% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -8.08% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -29.94% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.02% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -7.83% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.91% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGA.L и XUEM.L
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что EMGA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGA.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.66% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 3.97% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 4.97% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 8.90% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.24% | 10.84% | -0.60% |
Сравнение комиссий EMGA.L и XUEM.L
EMGA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGA.L и XUEM.L
EMGA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.21% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.92% | 8.49% | 4.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
EMGA.L and XUEM.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for EMGA.L and 0.25% for XUEM.L.
Подберите оптимальное распределение для EMGA.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор