PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both Commodities funds - EMEH.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged) while XCMC.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMEH.DE returned 16.63%/yr vs 11.29%/yr for XCMC.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 28.51%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%-1.73%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and XCMC.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.72

The correlation between EMEH.DE and XCMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.66

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.21

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.72

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

8.44

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.66

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.44

-0.92

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-22.91%

-69.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.80%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-14.82%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-3.42%

-76.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-12.68%

-68.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.45%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и XCMC.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) составляет 4.15%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.94%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

15.31%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.48%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.33%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

17.33%

+16.83%

Сравнение комиссий EMEH.DE и XCMC.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и XCMC.DE

Ни EMEH.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEH.DE and XCMC.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор