PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с CU2G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с CU2G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) are both exchange-traded funds - EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs 13.00%/yr for CU2G.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for CU2G.L.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и CU2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMEH.DE торгуется в EUR, в то время как CU2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU2G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у CU2G.L с доходностью 13.64%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

CU2G.L

1 день
0.35%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.64%
6 месяцев
13.19%
1 год
25.99%
3 года*
16.64%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и CU2G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		13.64%0.82%27.16%22.65%-15.24%37.55%10.10%34.86%-1.72%4.50%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and CU2G.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.14

The correlation between EMEH.DE and CU2G.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Amundi MSCI USA UCITS USD

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE
Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L

Доходность на риск

EMEH.DE vs. CU2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c CU2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DECU2G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.04

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.78

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.57

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

9.00

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. CU2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU2G.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и CU2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DECU2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.90

-1.38

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и CU2G.L

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки CU2G.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и CU2G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DECU2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-33.34%

-59.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.98%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-22.91%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-22.91%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

0.00%

-80.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-4.47%

-76.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.86%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и CU2G.L

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DECU2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.87%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

8.76%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.57%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.37%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

16.32%

+17.84%

Сравнение комиссий EMEH.DE и CU2G.L

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CU2G.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и CU2G.L

Ни EMEH.DE, ни CU2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEH.DE and CU2G.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE is categorized as Commodities, while CU2G.L is Large Cap Blend Equities. EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.18% for CU2G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и CU2G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор