Сравнение EMDL.L с TPXG.L
EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both exchange-traded funds - EMDL.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while TPXG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDL.L returned 1.57%/yr vs 10.97%/yr for TPXG.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EMDL.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for TPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDL.L и TPXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDL.L торгуется в GBP, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDL.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у TPXG.L с доходностью 14.95%.
EMDL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.73%
TPXG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDL.L и TPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.66% | 7.85% | -1.25% | 3.50% | 0.26% | -7.31% | 0.02% | 8.55% | -0.27% | -3.16% |
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 14.95% | 18.33% | 8.12% | 13.45% | -6.05% | 2.07% | 7.12% | 8.68% | -2.90% | 7.54% |
Correlation
The correlation between EMDL.L and TPXG.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.13 |
Over the past year, EMDL.L and TPXG.L have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDL.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск
EMDL.L
TPXG.L
Сравнение EMDL.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDL.L | TPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.01 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 9.66 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDL.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.87 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок EMDL.L и TPXG.L
Максимальная просадка EMDL.L за все время составила -27.54%, что больше максимальной просадки TPXG.L в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDL.L и TPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDL.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.54% | -22.96% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -10.57% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -12.96% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -18.00% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.19% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -4.42% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.30% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDL.L и TPXG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) составляет 2.00%, в то время как у Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что EMDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDL.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 3.74% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 14.16% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 17.29% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 20.10% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 24.48% | -15.41% |
Сравнение комиссий EMDL.L и TPXG.L
EMDL.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TPXG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDL.L и TPXG.L
Дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как TPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDL.L and TPXG.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
EMDL.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TPXG.L is Japan Equities. EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while TPXG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for EMDL.L and 0.20% for TPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDL.L и TPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор