Сравнение EMDL.L с EMDG.L
EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while EMDG.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDL.L returned 1.57%/yr vs 3.95%/yr for EMDG.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDL.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for EMDG.L.
Доходность
Сравнение доходности EMDL.L и EMDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EMDL.L торгуется в GBP, в то время как EMDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMDL.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у EMDG.L с доходностью 1.60%.
EMDL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.73%
EMDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDL.L и EMDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.66% | 7.85% | -1.25% | 3.50% | 0.26% | -7.31% | -0.76% |
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 1.60% | 2.35% | 10.43% | 1.99% | 0.28% | 0.96% | -1.56% |
Correlation
The correlation between EMDL.L and EMDG.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between EMDL.L and EMDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDL.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск
EMDL.L
EMDG.L
Сравнение EMDL.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDL.L | EMDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.10 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.03 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDL.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EMDL.L и EMDG.L
Максимальная просадка EMDL.L за все время составила -27.54%, что больше максимальной просадки EMDG.L в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDL.L и EMDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDL.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.54% | -12.32% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -3.76% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -7.93% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -12.32% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.29% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -4.33% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.31% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDL.L и EMDG.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EMDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDL.L | EMDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.78% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 4.08% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 5.81% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.86% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 7.82% | +1.25% |
Сравнение комиссий EMDL.L и EMDG.L
EMDL.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMDG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDL.L и EMDG.L
Дивидендная доходность EMDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности EMDG.L в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG.L L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 5.33% | 5.95% | 5.95% | 4.65% | 2.91% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
EMDL.L and EMDG.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while EMDG.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.55% for EMDL.L and 0.25% for EMDG.L.
Подберите оптимальное распределение для EMDL.L и EMDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор