PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDIX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDIX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

EMDIX - это пассивный фонд от Federated Hermes, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EMDIX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDIX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		-2.36%17.32%6.31%14.65%-16.00%-3.01%5.92%13.28%-5.04%15.06%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, EMDIX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции EMDIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 4.27% против 7.62% соответственно.

EMDIX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
0.99%
1 год
11.72%
3 года*
11.09%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.27%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с EMDIX:
EMDIX с QKACXEMDIX с FGSKXEMDIX с AMAPXEMDIX с DBLLXEMDIX с SVAAXEMDIX с EELDXEMDIX с GMOQX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий EMDIX и GMCDX

EMDIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

EMDIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDIX
Ранг доходности на риск EMDIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDIXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.12

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

4.54

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.76

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.55

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

17.85

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDIX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDIX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDIX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDIXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.12

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между EMDIX и GMCDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDIX и GMCDX

Дивидендная доходность EMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDIX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares		1.01%0.29%2.83%3.13%5.61%2.17%3.71%2.08%4.25%7.78%3.38%4.17%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок EMDIX и GMCDX

Максимальная просадка EMDIX за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDIX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDIXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.01%

-68.24%

+41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-5.69%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-26.02%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.01%

-26.02%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.56%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-17.75%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.14%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDIX и GMCDX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund Institutional Shares (EMDIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что EMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDIXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.27%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

3.92%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

6.72%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

11.16%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

9.31%

-2.70%